原油持倉報(bào)告總持倉達(dá)到高位
美國商品期貨交易委員會(huì)(CFTC)最新公布截止5月4日當(dāng)周NYMEX原油期貨持倉報(bào)告。
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合約單位：1,000桶 總持倉量： 1,470,234
-------基金---------- ----商業(yè)----- ----總計(jì)---- 投機(jī)頭寸
多頭 空頭 套利 多頭 空頭 多頭 空頭 多頭 空頭
285,507 192,612 344,534 731,149 849,828 1361190 1386974 109,044 83,260
較5月4日當(dāng)周總持倉量變化( 24908)
4,012 20,987 4,023 17,842 5,675 25,877 30,685 -969 -5,777
各類交易商頭寸占總持倉百分比(%)
19.4 13.1 23.4 49.7 57.8 92.6 94.3 7.4 5.7
各項(xiàng)目下交易商數(shù)量(交易商總數(shù)： 331)
110 96 155 91 101 296 275
從最新的基金持倉報(bào)告看，截至5月11日，一周基金增加多單4012手，增加空單20987手，相當(dāng)于增加凈空單16975手，持有凈多單93855手，期貨總持倉147萬手，是金融危機(jī)以來總持倉較高的一次，空頭積極打壓期貨價(jià)，因此期價(jià)大幅回落。
因此，在系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)面前，加上原油自身的利空因素，導(dǎo)致油價(jià)出現(xiàn)大幅回調(diào)；在庫欣庫存不大幅減少的前提下，6月合約就會(huì)出現(xiàn)空逼多行情，在5月20日最后交易日之前，難以走強(qiáng)。因此，下周，即使債務(wù)危機(jī)緩解，油價(jià)也只會(huì)出現(xiàn)反彈行情，而債務(wù)危機(jī)一旦繼續(xù)，油價(jià)還會(huì)繼續(xù)回落，短期內(nèi)油價(jià)下跌幅度較大，尋低的可能性增加。
滬燃料油可能走低
上周，華南新加坡規(guī)格混調(diào)高硫180CST燃料油庫提成交價(jià)基本維持在4680-4720元/噸，過駁成交價(jià)為4670-4710元/噸。國內(nèi)燃料油方面，渣油和油漿成交依然較為清淡，并且商家已開始紛紛降價(jià)惜售。鑒于原油已經(jīng)大幅回落，燃料油價(jià)格可能會(huì)跟隨原油出現(xiàn)一定程度的回落。因此，短期內(nèi)做多風(fēng)險(xiǎn)較大，如果燃料油回調(diào)幅度較大，周末可以逢低做多。
天膠下周將出現(xiàn)大幅震蕩，周初大幅下跌，隨后可能出現(xiàn)大幅反彈
一周橡膠市場(chǎng)情況
本周，云南和海南產(chǎn)區(qū)新膠產(chǎn)量繼續(xù)增加。市場(chǎng)供應(yīng)增多，由于近期期貨市場(chǎng)連續(xù)大跌，國內(nèi)產(chǎn)區(qū)原料價(jià)格以及產(chǎn)區(qū)新膠出貨價(jià)格同步下滑，市場(chǎng)成交有所減少，產(chǎn)區(qū)商家現(xiàn)貨庫存正常，維持客戶為主。當(dāng)前海南產(chǎn)區(qū)乳膠價(jià)格在14500元/噸，云南農(nóng)墾方面，目前農(nóng)墾全乳膠昆明交貨價(jià)格在23400元/噸，標(biāo)二在22500元/噸左右，民營全乳膠價(jià)格在23000元/噸左右，標(biāo)二在22000元/噸左右。
國內(nèi)各主要天然橡膠市場(chǎng)一周報(bào)價(jià)走勢(shì)對(duì)比(SCR5)
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日期 |
上海 |
天津 |
青島 |
衡水 |
江浙 |
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5 月 7 日 |
23500 |
23500 |
23500 |
24000 |
23500 |
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5 月 10 日 |
23800 |
23800 |
23800 |
23900 |
23800 |
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5 月 11 日 |
23200 |
23200 |
23200 |
24000 |
23200 |
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5 月 12 日 |
23400 |
23400 |
23900 |
23900 |
23400 |
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5 月 13 日 |
23500 |
23600 |
23500 |
24000 |
23500 |
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5 月 14 日 |
23500 |
23500 |
32500 |
24000 |
23500 |
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漲 跌 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
本周，東南亞天膠市場(chǎng)價(jià)格小幅震蕩。期貨市場(chǎng)弱勢(shì)盤整，天膠產(chǎn)區(qū)割膠情況正常，新膠原料供應(yīng)仍處于回顧過程當(dāng)中，近期原料價(jià)格基本持穩(wěn)，標(biāo)膠產(chǎn)量較大，乳膠和煙片的供應(yīng)恢復(fù)仍需時(shí)日。天膠工廠近期操作比較謹(jǐn)慎，按單采購原料為主，產(chǎn)區(qū)原料供應(yīng)逐漸增加，天膠工廠看空后期市場(chǎng)，部分工廠低價(jià)做空，天膠工廠外盤商談空間較大。
截至本周末，泰國3號(hào)煙片外盤報(bào)價(jià)3250-3300美元/噸CIF中國主港6月船期，泰國20號(hào)標(biāo)膠外盤報(bào)2910-2930美元/噸CIF中國主港6月船期，印尼20號(hào)標(biāo)膠外盤報(bào)2810-2830美元/噸CIF中國主港6月船期，馬來20號(hào)標(biāo)膠外盤報(bào)2880-2900美元/噸CIF中國主港6月船期，泰國乳膠報(bào)盤至2170-2180美元/噸CIF中國主港6月船期，越南3L膠外盤報(bào)價(jià)2980-3000美元/噸CIF中國主港6月船期，
本周東南亞橡膠外盤報(bào)價(jià)表 單位：美元/噸6月船期 CIF中國主港
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日期 |
RSS3 |
STR20 |
SMR20 |
SIR20 |
泰國乳膠 |
SVR 3L |
SVR 10L |
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5.7 |
3250-3300 |
2880-2900 |
2860-2880 |
2770-2790 |
2240-2260 |
3210-3230 |
- |
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5.10 |
3250-3300 |
2880-2900 |
2860-2880 |
2800-2820 |
2200-2230 |
2980-3000 |
- |
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5.11 |
3250-3300 |
2880-2900 |
2860-2880 |
2820-2840 |
2200-2230 |
2980-3000 |
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5.12 |
3250-3300 |
2860-2880 |
2860-2880 |
2810-2830 |
2150-2180 |
2980-3000 |
- |
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5.13 |
3250-3300 |
2910-2930 |
2880-2900 |
2830-2840 |
2170-2180 |
2980-3000 |
- |
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5.14 |
3250-3300 |
2910-2930 |
2880-2900 |
2830-2840 |
2170-2180 |
2980-3000 |
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漲 跌 |
0 |
30 |
20 |
50 |
-70 |
-230 |
本周，保稅區(qū)現(xiàn)貨膠價(jià)小幅下跌，下游工廠隨用隨進(jìn)，拿貨謹(jǐn)慎，保稅區(qū)庫存難以消化，東南亞產(chǎn)區(qū)新膠供應(yīng)恢復(fù)正常，新膠后市供應(yīng)增加給商家?guī)沓鲐泬毫Γ乾F(xiàn)貨跌至目前的位置，成本支撐開始顯現(xiàn)，商家不愿以過低價(jià)格出貨。近期，保稅區(qū)市場(chǎng)成交比較沉悶，區(qū)內(nèi)人氣比較清淡，商家看空近期膠價(jià)，入市采購謹(jǐn)慎，市場(chǎng)報(bào)盤不多，商家按單單談為主。